Родилась в Таллине.

В 1969 году окончила ГИТИС (мастерская Г. Конского и О. Андровской). С 1969 года — актриса Театра им. Моссовета. Принимает участие в антрепризных спектаклях.

Когда Нелли Пшённая уезжала из родного Таллина в Москву поступать в театральное училище, отец ей сказал: «Никогда сюда не возвращайся». Она не вернулась, поступила в ГИТИС, училась у Григория Конского и Ольги Андровской. После получения диплома выяснилось, что взяли её с первой консультации.

В Театр имени Моссовета она пришла благодаря Григорию Григорьевичу Конскому. С того дня она и работает в Театре имени Моссовета. Поначалу у Нелли было по 28 спектаклей в месяц — вводилась во всевозможные эпизоды в старые постановки, получала и главные роли. Она с удовольствием играла не только роковых героинь, но и колхозниц.

В кино Нелли Пшённая дебютировала в 1969 году, сыграла Ярославну, главную роль в фильме «Князь Игорь». В итоге сыграла более 50-ти кино-ролей.

С нежностью актриса вспоминает партнёров, с которыми сводила её судьба.

В родном театре Нелли Пшённая — одна из ведущих актрис, в спектаклях играет дам сумасбродных и роковых, аристократок и злодеек, интеллектуалок и авантюристок. Её талант, профессиональное мастерство и красота покоряют сердца зрителей. В последнее время актриса в всё чаще появляется на экране в новых фильмах и сериалах. Дочь Нелли Пшённой - Евгения - окончила юридический институт, в театральный не пошла, хотя играла в мамином театре детские роли.

Все фильмы с участием Нелли Пшенная

2013 Кто-то теряет, кто-то находит :: Анна Ильинична Веснина

мать Маши

2013 Брак по завещанию-3. Танцы на углях :: Лиз Харпер

2012 Только о любви :: Римма Аркадьевна Климова

актриса, прима провинциального театра

2011 Остров ненужных людей (Россия, Украина) :: Александрина :: главная роль

экстрасенс

2011 Брак по завещанию. Возвращение Сандры :: Лиз Харпер

2010 Связь времён :: мама Мартина

2010 Вышел ежик из тумана :: Татьяна Львовна Смирнова

мать Вадима

2009 Райские яблочки. Жизнь продолжается :: Анна Максимовна Наумова

2009 Пират и пиратка :: Наталья Георгиевна

преподавательница Ольги на пенсии

2009 Одна семья :: эпизод

2009 Бумеранг из прошлого :: Ольга Васильевна :: главная роль

жена Самойлова

2009 Брак по завещанию :: Лиз Харпер :: главная роль

2008 Фотограф :: Ирина Сергеевна :: главная роль

2008 Райские яблочки :: Анна Максимовна Наумова

мать Павла

2008 Общая терапия :: Привалова Валентина Николаевна

балерина

2008 Первое испытание | 1-я серия

2007 Фото моей девушки (Россия, Украина) :: Тамара- колдунья

2007 Тунгусский метеорит (Россия, Украина, не был завершен)

2007 Смерш :: Агнесса

хозяйка квартиры, в которой жила Альбина- тетя Юзефа

2007 Защита против :: Ирина Львовна Коган

адвокат

2006 Под Большой медведицей :: Фиона Клери

бывшая свекровь Лизы, галеристка

2006 Палач :: мама Ольги

2006 Очарование зла :: княгиня Орловская Анна Сергеевна

ей удалось выехать из СССР, на вечере в кругу русских эмигрантов рассказала об ужасах сталинского режима

2006 Мой генерал :: Логинова :: главная роль

бывшая провинциальная актриса

2006 Король Лир (фильм-спектакль) :: Гонерилья

2006 Будем на ты :: Шурочка

мать Петра

2005 Я не вернусь :: Раиса Васильевна :: главная роль

мама Сергея

2005 Охота на асфальте :: мать Анжелы

2004 Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства :: Мокошь

2004 Близнецы :: Звягинцева

2004 Проценты кровью | Фильм 2

2003 Северный сфинкс :: Мария Федоровна

вдовствующая императрица, мать Александра

2003 На углу у Патриарших-3 :: Лариса Павловна

2003 Козлёнок в молоке :: жена Горынина

2002 Линия защиты :: Любовь Матвеевна

судья

(нет в титрах)

2002 Линия защиты | 1-я серия

2002 Две судьбы :: Ольга Матвеевна

1999 Бегущие странники (фильм-спектакль) :: Инга

1991 Рудольфио (фильм-спектакль) :: мать Ио

1988 Цитата (фильм-спектакль) :: Лариса

подруга Людмилы

1987 Гардемарины, вперед! :: Анна Гавриловна Бестужева

1987 Вельд :: Линда

жена Майкла

1986 Накануне отъезда (фильм-спектакль) :: Катя (Екатерина Юрьевна)

1984-1987 Клиника (киноальманах)

1984 Консультант по эпохе

1987 Клиника

1984 Веселая вдова (фильм-спектакль) :: Эльга

1983 Ускорение

1982 Смерть на взлёте :: Нора :: главная роль

Нора Браун, переводчица торговой фирмы "Торренс", она же швейцарка Эвви Мейер, шпионка "Джильберт"

1980 И вечный бой... Из жизни Александра Блока

1980 Дон Карлос (фильм-спектакль) :: Елизавета Валуа

королева

1980 Версия (фильм-спектакль) :: "Незнакомка"

1979 Небо - земля (фильм-спектакль) :: Нина

возлюбленная Феди Ефимова

1979 Выстрел в спину :: Инна Петровна

любовница Шутина

1977 Хочу быть министром :: Ирина

1977 Служебный роман :: жена Самохвалова

1977 Диалог

1975 Агония :: Сашенька

баронесса, "чей муж старца ударил"

1972 Любимые страницы (фильм-спектакль)

1971 Физика в половине десятого (короткометражный) :: кинорежиссер :: главная роль

1971 Синее небо :: Елена :: главная роль

физик

1971 Молодые :: Лена

подруга Жени

(озвучивает Светлана Светличная)

1970 Смятение :: Катя Прозорова :: главная роль

1970 Семья как семья (фильм-спектакль) :: Светлана

невеста Бориса

1969 Князь Игорь :: Ярославна

поет Тамара Милашкина